Рейтинг-лист с оценкой ESG-рисков портфелей — Методика

ESG-рейтинги фондов

Методика оценки портфеля

Оценка ESG-рисков портфеля инвестиций представляет взвешенную сумму ESG-оценок компаний — эмитентов ценных бумаг, входящих в состав оцениваемого портфеля. Интегральный рейтинговый функционал определяется как среднее арифметическое рейтинговых функционалов по факторам E, S и G.

Методика построена по иерархическому принципу. Рейтинговый функционал и собственно ESG-рейтинг определяются на основе оценок по факторам E, S и G. Оценки по факторам основываются на оценках по показателям, а те, в свою очередь, рассчитываются на основе оценок по метрикам.

К оцениваемым показателям относятся: природные ресурсы, загрязнение, изменение климата, оценка экологических и социальных аспектов взаимодействия с заинтересованными сторонами, кадры, корпоративная культура, корпоративное поведение, управление рисками.

Весовой коэффициент эмитента пропорционален соотношению каждой ценной бумаги в составе этого портфеля на момент оценки без учёта денежных средств и задолженностей. Рейтинговый функционал может принимать значения от 0% до 100%. Процесс оценки каждой из компаний-эмитентов происходит на основе полной методики независимо от оценки портфеля.