Достаточность капитала банковского сектора: адаптация к новому регулированию

 Скачать полный текст исследования

• Приложение 1. Графики и таблицы
• Приложение 2. Индексы банковского рынка «Эксперт РА»
• Приложение 3. Рэнкинги крупнейших российских банков по состоянию на 01.07.2012
• Приложение 4. Кредитные рейтинги банков от «Эксперт РА»

Поправки в 110-И ударили по достаточности капитала крупнейших банков, но не привели к драматичному снижению норматива Н1 по системе:  по итогам июля 2012 года значение «первого» норматива снизилось только на 0,3 п.п. до 13,5%.  По оценкам «Эксперт РА», до конца 2012 года средний Н1 не опустится ниже 12,5%. Однако очередные новации регулятора в правила резервирования по ссудам могут в среднесрочной перспективе дополнительно снизить средний Н1 на 0,5 п.п. Выход для банков, не желающих жертвовать развитием бизнеса, - стимулировать своих заемщиков к получению кредитных рейтингов.

Капитал устоял: вступление с 1 июля 2012 года в силу новых требований к учету кредитного риска не привело к драматичному снижению достаточности капитала в банковском секторе. Новации в расчет норматива Н1 направлены на повышение доли «рыночного» кредитования, и их не следует рассматривать как ужесточение регулирования, поскольку они предусматривают ряд исключений, в частности для заемщиков с кредитным рейтингом выше определенного уровня. Однако отдельные банки (прежде всего, с высокой концентрацией кредитных рисков) в переходный период могут испытывать повышенное давление на свой капитал. По итогам июля 2012 года средний по системе норматив Н1 снизился на 0,3 п.п. до 13,5% (см. график 1), что сопоставимо с результатами мая (-0,2 п.п.) и июня (-0,3 п.п.). И хотя июльские темпы роста кредитного портфеля (+1,5%) оказались несколько хуже динамики мая-июня (+2,6 и +2,3% соответственно), в целом давление поправок в инструкцию 110-И на совокупный капитал банковского сектора оказалось заметно ниже ожиданий участников рынка. Не стоит забывать и том, что на  снижение Н1 повлиял и учет с 1 июля в капитале 100% операционного риска банков (ранее учитывалось 70%).

Среди 200 крупнейших кредитных организаций наибольшие «потери» в уровне Н1 понесли банки из ТОП-10: по итогам июля средний норматив по данной группе снизился на 0,5 п.п. до 12,6% (см. таблицу 1). Хуже результаты только у банков ниже 200-го места по активам (-1,2 п.п.), однако такие банки изначально обладают повышенным запасом прочности по капиталу (средний Н1 на 01.08.2012 – 19,5%). Среди лидеров по абсолютному снижению Н1 – крупнейшие госбанки (Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк – минус 0,6 п.п., Банк Москвы – минус 1,7 п.п.) и «дочки» иностранных банков (Райффайзенбанк – минус 0,8 п.п., Росбанк – минус 0,4 п.п., Дойче Банк, Кредит Европа Банк и Абсолют Банк – более 1 п.п.). На негативной динамике достаточности капитала последних, очевидно, сказалось активное финансирование нерезидентов, зарегистрированных в юрисдикциях с упрощенным режимом налогообложения (в т.ч. оффшорах). По оценкам «Эксперт РА», до конца 2012 года средний Н1 не опустится ниже 12,5%.

Планируемые поправки Банка России в положение 254-П могут дополнительно снизить Н1 по системе на 0,5 п.п. По оценкам «Эксперт РА», на ссуды, подпадающие под новые правила регулирования резервов, может приходиться от 5 до 15% кредитного портфеля банков из ТОП-100 по активам. С учетом достаточно формального подхода многих банков к формированию резервов по ссудам (по большинству ссуд создается минимально допустимый резерв, см. график 2), необходимость дополнительного резервирования способна оказать заметное давление на рентабельность и капитализацию банковского сектора. Ситуация осложняется тем, что  по состоянию на 01.08.2012 у 20 банков из ТОП-30 по активам значения норматива Н1 находились ниже 13% (см. график 3). А индекс достаточности капитала, рассчитываемый «Эксперт РА» по 100 крупнейшим банкам, по итогам июля снизился до отметки в 13% (см. график 4).

Негативный эффект от поправок в расчет норматива Н1 и резервов может быть нивелирован за счет более широкого распространения кредитных рейтингов среди заемщиков банков. Пример удачного применения кредитных рейтингов – Газпромбанк: значение Н1 по банку по итогам июля не изменилось (11,3%), несмотря на преобладание в активах корпоративного портфеля. В течение нескольких месяцев до введения в действие поправок в 110-И многие заемщики Газпромбанка, подпадающие под новые правила регулирования, получили публичные кредитные рейтинги, что позволило банку не использовать повышающие коэффициенты при расчете Н1. Получение кредитного рейтинга выгодно не только банку, но и заемщику – затраты компании на рейтинг могут быть компенсированы пониженной ставкой по кредиту. А благодаря поэтапному ужесточению регулирования банки имеют достаточный запас времени для распространения кредитных рейтингов среди действующих и потенциальных заемщиков.

Приложение 1. Графики и таблицы

График 1. По итогам июля 2012 года норматив Н1 опустился до минимальных за последние 5 лет значений

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

График 2. Российские банки стабильно создают резервы, близкие к минимально допустимым значениям

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

График 3. У двух третей банков из ТОП-30 значения Н1 меньше 13% (на 01.08.2012)

Источник: оценка «Эксперт РА» по данным отчетности банков на 01.08.2012

График 4. Индекс достаточности капитала «Эксперт РА» на 01.08.2012 опустился до уровня в 13%

Источник: оценка «Эксперт РА» по данным отчетности банков

Таблица 1. Значения норматива Н1 по банкам из ТОП-50 по активам

Открыть таблицу в новом окне

Вернуться к оглавлению

Приложение 3. Рэнкинги крупнейших российских банков по состоянию на 01.07.2012

Таблица 1. 100 крупнейших банков России по состоянию на 1 июля 2012 года

Открыть таблицу в новом окне

Таблица 2. 30 крупнейших банков — корпоративных кредиторов по состоянию на 1 июля 2012 года

Открыть таблицу в новом окне

Таблица 3. 30 крупнейших банков — розничных кредиторов по состоянию на 1 июля 2012 года

Открыть таблицу в новом окне

Таблица 4. 30 крупнейших банков по размеру привлеченных депозитов физических лиц по состоянию на 1 июля 2012 года

Открыть таблицу в новом окне

Вернуться к оглавлению

Приложение 4. Кредитные рейтинги банков от «Эксперт РА»

Скачать рейтинг лист по состоянию на 04.09.2012

Действующие кредитные рейтинги банков, присвоенные агентством «Эксперт РА», по состоянию на 22.08.2012

Название	Рейтинг
АБ «Россия»	A+
Автоградбанк	A
Агророс	A
Азиатско-Тихоокеанский Банк	A+
АКБ «Держава»	A
АКБ «ЕНИСЕЙ»	B++
АКБ «Зернобанк»	A
АКБ «Кредит-Москва»	A
АКБ «Мастер-Капитал»	B++
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	A
АКБ «НАЦКОРПБАНК»	B++
АКБ «Пересвет»	A+
АКБ «СЛАВИЯ»	A
АКБ «Финпромбанк»	B++
АКБ «Экспресс-кредит»	B++
АКИБАНК	A
АКТИВ БАНК	A
АктивКапитал Банк	A
Алмазэргиэнбанк	A
АлтайБизнес-Банк	B++
Анкор банк	A
АФ Банк	A
Балтийский банк	A
Банк ",Развитие",	B++
Банк АВБ	A
Банк БКФ	A
Банк БФА	A+
БАНК КАЗАНИ	A
Банк Мегаполис	B++
Банк Советский	B++
Банк Софрино	B++
Банк ФИНАМ	A
Банк «Александровский»	B++
Банк «БЦК-Москва»	A
Банк «Ермак»	A
Банк «Клиентский»	A
Банк «Левобережный»	A
Банк «Первомайский»	A
Банк «Петрокоммерц»	A+
Банк «Приоритет»	A
Банк «РЕЗЕРВ»	A
Банк «РОСТ»	A
Банк «Северный кредит»	A
Банк «Снежинский»	A
ББР Банк	A
Братский АНКБ	A
Бум-Банк	B++
ВЕГА-БАНК	B++
ВОКБАНК	A
Волжский социальный банк	B++
ВостСибтранскомбанк	B++
Газпромбанк	A++
ГЕНБАНК	B++
Гранд инвест банк	B++
ГУТА-БАНК	A
Дагэнергобанк	A
Дил-банк	B++
Запсибкомбанк	A+
Земский банк	B++
ИНВЕСТРАСТБАНК	B++
ИнтехБанк	A
Интрастбанк	B++
ИШБАНК	A
Камский коммерческий банк	A
КБ "Кетовский"	A
КБ ",Вологжанин",	A
КБ ",Евротраст",	B++
КБ ХЛЫНОВ	A
КБ «Акцепт»	A
КБ «Ассоциация»	A
КБ «ИВАНОВО»	A
КБ «Интеркредит»	B++
КБ «Кольцо Урала»	A+
КБ «МФБанк»	B++
КБ «Национальный Стандарт»	A
КБ «Профит Банк»	B++
КБ «Региональный кредит»	A
КБ «РТБК»	B++
КБ «Солидарность»	A
КБ «Транспортный»	A
КБ «Унифин»	A
КБ «ФДБ»	B++
КБ «Финансовый стандарт»	A
Комсоцбанк «Бумеранг»	B++
Кредит Урал Банк	A+
КС БАНК	A
Курскпромбанк	A
ЛЕНОБЛБАНК	B++
МАСТ-Банк	A
Мастер-Банк	A
Международный коммерческий банк	B++
МЕТКОМБАНК	A
МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК	B++
Морской банк	A
Московский Индустриальный Банк	A
Московский Нефтехимический банк	A
МОСКОМБАНК	B++
Нацинвестпромбанк	A
Национальный Залоговый банк	A
НБ «Траст»	A
Независимый Строительный Банк	A+
НИКО-БАНК	A
Новикомбанк	A+
Новый Промышленный Банк	B+
НОМОС-РЕГИОБАНК	A+
Нота-банк	A+
ОАО АКБ "НОВАЦИЯ"	A
Объединенный банк промышленных инвестиций	B+
ОПМ-Банк	B++
ПРАДО-БАНК	A
Промсельхозбанк	B++
Промэнергобанк	A
Радиотехбанк	A
Региональный банк развития	B++
РИАБАНК	B++
Росавтобанк	A
Росгосстрах Банк	A
Русский земельный банк	B++
Русстройбанк	A
РусЮгбанк	A
РФИ БАНК	B++
СБ Банк	A+
Севергазбанк	A
СИБНЕФТЕБАНК	A
СИБСОЦБАНК	A
СИНКО-БАНК	A
СКБ-банк	A+
Совкомбанк	A
СтарБанк	B++
СТРОЙЛЕСБАНК	A
Татсоцбанк	A
Татфондбанк	A
Тверьуниверсалбанк	A
Тихоокеанский Внешторгбанк	A
Торгово-строительный банк	B++
Транскапиталбанк	A+
Трансстройбанк	A
ТЭМБР-БАНК	A
УралКапиталБанк	B+
ФИА-БАНК	B+
Хакасский муниципальный банк	A
Холмсккомбанк	A
Челябинвестбанк	A+
Чувашкредитпромбанк	A
Экономбанк	A
ЭКОПРОМБАНК	B++
Энергобанк	A
Энергомашбанк	B++
Энерготрансбанк	A
Эргобанк	B++
ЭСИДБАНК	B++
ЮНИКОРБАНК	B++

Источник: «Эксперт РА»

Вернуться к оглавлению

PDF